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浙商资产管理推进公募基金发展战略,打造双α主动量化组合体系。。

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《证券时报》网站是由内容质量、互动评论、分享与沟通等多维评分决定的。奖牌级别越高,其在平台上的综合表现越好。文章通读观点TA文章>浙商资产管理推进公募发展战略,打造双α主动量化组合体系2020-02-23 12:25来源:证券时报网原题:浙商资产管理推进公募发展战略,创建双α主动量化组合体系证券时报记者随着王睿的发展和投资理念的提高,浙商资产管理公司公募基金战略转型的成果正在逐步显现。海通证券评级报告显示,截至1月23日,浙商资产管理公司近三年股权投资净值增长率为29.82%,同期上证综指下跌5.04%,获得最新的三年四星评级,超过部分基金总公司。

近两年来,浙商资产管理公司将发展公共资金确定为公司战略。一方面,通过重组团队、提升投资理念,努力提高原有基金的业绩;另一方面,挖掘市场潜力和公司特点,发行新基金。比如,2015年成立的浙江汇金转型驱动基金,在几次股灾的影响下,存在定位不清、风格不稳、业绩不佳等问题。因此,去年年初,浙商资产管理投资团队基于新的双“α”主动量化组合管理系统对基金进行了重新构建和定位,并继续优化基于Pb-Δroe选股系统的基金仓位。

通过量化指标来限制投资组合的构成,其业绩在短短一年内有了显著改善。近一年来近6月的3月份,收益率分别为34.28%、58.28%和79.70%,在同类基金中排名前5%,远超其他综合指数。同时,浙商资产管理公司还发行了首只基于“主动量化”新投资理念的基金——浙商汇金量化精选灵活型基金,其业绩一直位居同类基金前10%,成立以来,收益率已达48.68%(截至2020年2月21日)。浙商资产管理公募股权团队表示,未来将继续完善科学的双“α”主动量化组合管理体系,抓住A股市场机遇。

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